主题
金融数学
时间
2024年6月6日、6月13日、6月20日、6月27日周四下午2:00-5:00
地点
大学城校区教学楼F412
主讲人
Saïd Hamadène 教授 （法国曼恩-勒芒大学）
课程安排
周次 |
时间 |
内容 |
第一周 |
6月6日下午2:00 |
Black-Scholes模型：稳健性，隐含波动率，考虑分红的模型 |
第二周 |
6月13日下午2:00 |
局部波动率模型及其与倒向随机微分方程（BSDE）的联系 |
第三周 |
6月20日下午2:00 |
随机波动率的Heston模型 |
第四周 |
6月27日下午2:00 |
美式期权及其与反射倒向随机微分方程（RBSDE）的联系 |
主讲人简介
Saïd Hamadène教授是随机控制与金融数学领域的国际著名学者，他博士师从著名概率论学者J.-P.Lepeltier教授，现供职于法国曼恩-勒芒大学（Le Mans Université），数学实验室（Laboratoire Manceau de Mathématiques）负责人。他的主要研究领域包括了随机控制、随机博弈问题、倒向随机微分方程、金融数学、偏微分方程的粘性解、Mean-Field倒向随机微分方程。他擅长以倒向随机微分方程作为工具来研究金融数学中的随机控制问题。1997年他与彭实戈院士合作发表论文：S.Hamadène, J.-P.Lepeltier, S.Peng, BSDE with continuous coefficients and applications to Markovian non zero sum stochastic differential games, Pitman Res. Notes in Math. Series 364 (1997) pp.161-175, Longman (Eds:N.E-K.&L.M.)，实现了利用倒向随机微分方程解决随机控制问题的研究方法。
