本网讯 近日，英国华威大学统计系梁歌春教授在广东外语外贸大学大学城校区院系楼152室开展了《金融数学》系列课程，四天的课程吸引了校内外师生及金融领域从业者参与。
授课现场
课程中，梁歌春聚焦随机分析基础与利率模型，系统讲解Affine期限结构、Vasicek模型、Hull-White模型等经典模型，并结合HJM方法论阐释远期利率模型与债券市场对冲策略。同时，他深入探讨LIBOR市场模型与带跳过程的随机分析，通过变分技巧与T-Forward测度推导Black-Scholes模型的扩展应用，解析利率上限的定价逻辑。在随后的课程中，他转向信贷风险建模，涵盖单跳过程的随机微积分、简约型信用风险模型及CDS定价方法，并延伸至CDS与关联强度模型的传染效应分析。课程的最后，他聚焦波动率模型创新，从局部波动率（CEV模型）到随机波动率（Heston模型、SABR模型），探讨混合模型在波动率曲面拟合中的前沿应用。
梁歌春教授与参会师生深入讨论
在正课之外，梁歌春与参会师生展开深度对话，就随机控制理论在衍生品定价中的最新突破交换见解，并为我院研究生提供科研指导。课后互动环节中，参会师生围绕HJM漂移条件、Girsanov定理应用等议题展开热烈讨论。
本系列课程构建了从经典理论到前沿应用的完整知识框架，不仅强化了师生对金融数学核心工具（如倒向随机微分方程）的掌握，更通过跨学科案例（如信用衍生品定价）展现了数学建模在金融创新中的战略价值。课程推动了我校与英国华威大学的学术纽带建设，为培养兼具数学严谨性与金融洞察力的复合型人才奠定基础。
我院将持续深化国际名师引进机制，通过“海外名师项目”平台汇聚国内外学者资源，助力我校金融数学学科在随机控制、量化金融等领域实现理论创新与产学研融合突破，为粤港澳大湾区金融科技生态建设输送高层次专业人才。
