主题
倒向随机微分方程及其在金融中的应用
时间
2025年7月4日、7月11日14:30-16:30
地点
广东外语外贸大学（大学城校区）院系楼152室
主讲人
Saïd Hamadène 教授 （法国曼恩-勒芒大学）
讲座内容简介
本系列讲座主要介绍倒向随机微分方程理论的发展历程与主要结论及其在金融数学问题中的重要应用。适合对金融数学感兴趣的本科生、研究生与青年教师参加。
主讲人简介
Saïd Hamadène教授是随机控制与金融数学领域的国际著名学者，广东外语外贸大学云山讲座教授。他博士师从著名概率论学者J.-P.Lepeltier教授，现供职于法国曼恩-勒芒大学（Le Mans Université），数学实验室（Laboratoire Manceau de Mathématiques）负责人。他的主要研究领域包括了随机控制、随机博弈问题、倒向随机微分方程、金融数学、偏微分方程的粘性解、Mean-Field倒向随机微分方程。他擅长以倒向随机微分方程作为工具来研究金融数学中的随机控制问题。1997年他与彭实戈院士合作发表论文：S.Hamadène, J.-P.Lepeltier, S.Peng, BSDE with continuous coefficients and applications to Markovian non zero sum stochastic differential games, Pitman Res. Notes in Math. Series 364 (1997) pp.161-175, Longman (Eds:N.E-K.&L.M.)，实现了利用倒向随机微分方程解决随机控制问题的研究方法。
