主题
金融数学
时间
2025年8月4日、8月7日、8月26日、8月29日上午9:00-12:00
地点
广东外语外贸大学（大学城校区）院系楼152室
主讲人
梁歌春 Reader（英国华威大学）
课程安排
课次 |
时间 |
授课内容 |
1 |
8月4日 9:00-12:00 |
随机分析基础、利率模型 |
2 |
8月7日 9:00-12:00 |
LIBOR市场模型、带跳过程的随机分析 |
3 |
8月26日 9:00-12:00 |
信贷风险模型 |
4 |
8月29日 9:00-12:00 |
波动率模型 |
课程内容简介
1.Interest rate models
• Short-rate models (Affine term structure, Vasicek model, Hull-White model, Ho-Lee model, CIR model)
• Heath-Jarrow-Morton (HJM) methodology (Forward rate model, HJM drift condition, hedging in bond market)
• LIBOR market models (Change of numeraire technique, T-Forward Measure, Black-Scholes Model with random interest rates, LIBOR model, Black’s formula for interest rate caps)
• Main references: (1) Liang’s KCL lecture notes (2) Bjork’s book Chapters 15, 19-23 (3) Filipovic’s book Chapters 1, 5-7, 11.
2.Credit risk models
• Stochastic calculus for single jump processes (Cadlag functions with bounded variation, change of variables formula, stochastic exponential, Girsanov’s theorem)
• Reduced form credit risk models (Filtration switching formula, risk-neutral valuation of default able cash flows, credit default swaps(CDS))
• Contagion models (Basket CDS, correlated intensity model, change of probability measure method, total hazard rate construction)
• Main references: (1) Liang’s Wawick lecture notes (2) Filipovic’s book Chapter 12 (3) Jarrow’s book Chapter 7
3.Volatility models
• Local volatility models (CEV model, implied volatility, Dupire’s formula)
• Stochastic volatility models (Hull-White model, Heston’s model, SABR model) 1
• Morevolatility models (Stochastic local volatility models, Gyongy’s projection, uncertainty volatil ity, rough volatility)
• Main references: (1) Hobson’s Warwick lecture notes (2)Alos’ book Chapter 2 (3) Musiela and Rutkowski’s book Chapter 7
主讲人简介
梁歌春博士是英国华威大学统计系的Reader（准教授）。他过去的职位包括华威大学副教授、伦敦国王学院讲师和Oxford-Man量化金融研究所博士后研究员。2018-2019年荣获德国弗莱堡大学弗莱堡高等研究院（FRIAS）高级研究员和玛利-居里研究员的称号。2011年获得牛津大学数学研究所数学博士学位。他的研究兴趣主要集中在金融数学和随机分析与控制，并在Annals of Probability、SIAM Journal on Control and Optimization、Journal of Differential Equations, Finance and Stochastics、Mathematical Finance和SIAM Journal on Financial Mathematics等国际期刊发表论文。
报名方式
如您有兴趣参与本次系列课程，请于7月4日前扫码（长按识别二维码）进入报名表填写。
