报告题目：格兰杰因果关系的检验方法及应用

时间：2020年10月27日（周二）上午10:00

地点：南校区院系楼152会议室

主办单位：数学与统计学院

报告人：吕智慧 博士

报告人简介：吕智慧，东北师范大学统计学博士。研究方向：格兰杰因果关系的理论推广及其在经济、金融领域的应用；随机占优的理论推广及其在经济、金融领域的应用；变点模型的应用。

内容简介:格兰杰因果关系检验已经发展为一种非常有用的检验时间序列因果关系的工具。本次讲座的主要内容如下：首先介绍格兰杰因果关系检验方法的理论发展过程，研究背景及需要探究的问题。其次简要回顾二元和多元的线性格兰杰因果关系的检验方法，重点介绍HJ检验。此外，还揭示了HJ检验的出现异常表现的一些潜在原因。接下来，我们重新研究了Hiemstra和Jones（1994的创造性工作，我们对Hiemstra和Jones(1994)的论文中定义的概率给出了新的估计，并重新建立了渐近性质，我们对BWZ检验也做了类似的分析及推断。蒙特卡罗模拟的结果也支持我们的发现和推断。最后，我们通过案例分析的方式来介绍在解决实际问题中如何使用二元和多元的线性和非线性格兰杰因果关系的检验方法。

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