本网讯 12月4日下午4:30，新加坡国立大学周超博士应邀做客我院“前沿学术论坛”第二讲，在南校区院系楼152会议室为我院师生带来题为“Portfolio diversification and model uncertainty: a robust dynamic mean-variance approach”的报告。此次报告会由龙会典副院长主持，马庆华教授、刘建熙教授、张振华副教授、梁美丽副教授等老师与部分学生参加了本次报告会。
报告会现场
报告中，周超博士介绍了他的最新研究成果——模型不确定条件下的多资产均值-方差投资组合选择问题。他系统地解释了模型不确定的含义、产生原因及其带来的影响等。在他的研究中，建立了一个连续时间模型，用于考虑预期收益率和相关矩阵的模糊规避，以及其对投资组合多样化的影响。研究证明，关联鲁棒控制问题的分离原理可以允许将最优动态策略的确定减少到最小风险溢价函数的参数计算。该原理的应用为最优投资策略提供了依据，并有效解释了经济学中的投资组合多样化不充分问题。报告结束后，周超博士与现场师生进行了互动交流，并针对相关提问做出详细解答。
周超博士作报告
“前沿学术论坛”由广东外语外贸大学数学与统计学院发起创办，是数学统计学科高层次常态化学术交流平台。论坛不定期邀请国内外知名学者围绕数学统计国际前沿动态及热点研究领域展开交流与探讨，通过学术报告、学术沙龙、研讨会等形式为我校师生提供向国内外同行学习交流的机会，接触学术前沿，拓宽学术视野，提升我校师生的创新能力。
报告人简介：周超博士毕业于法国著名的巴黎九大和巴黎综合理工大学，现任新加坡国立大学量化金融中心研究员。主要研究领域：金融数学、随机控制。曾在多个国际权威的金融数学杂志上发表文章。如：The Annals of Applied Probability、The Annals of Probability， Mathematical Finance等。
